Американские банки сдали стресс-тесты ФРС

По данным Федеральной резервной системы, 17 из 18 системообразующих банков США выполнили требования регулятора в рамках очередного раунда ежегодных стресс-тестов (Comprehensive Capital Analysis and Review). В рамках проверки ФРС оценивала, насколько эффективно банки смогут справиться с резким ухудшением конъюнктуры, в том числе, сколько капитала у них останется на конец 2014 года по неблагоприятному сценарию. Вместе с тем ряд экспертов счел условия проверки слишком простыми и не учитывающими реальных трудностей.

Не прошел испытания только Ally Financial, бывший GMAC, ранее принадлежавший автоконцерну General Motors, а во время кризиса постепенно национализированный правительством США, которому теперь принадлежат 73,8% акций. При анализе ФРС установила минимальный порог по коэффициенту достаточности основного капитала первого уровня (Tier 1) на отметке 5%, однако данный показатель для Ally снизился до 1,5% с 2,5% в 2012 году.

Результаты Morgan Stanley стали одними из самых слабых – достаточность капитала 5,7%. Goldman Sachs с 5,8%, по оценкам ФРС, получит убыток от торговых операций в $25 млрд. при ухудшении условий. У JPMorgan показатель достаточности был несколько выше – 6,3%, однако его убытки могут оказаться максимальными – свыше $53 млрд. Citi прошел проверку с превышением требуемого ФРС минимума (8,3%). Лучшие показатели – у банков State Street (12,8%) и Bank of New York Mellon (13,2%).