Результаты стресс-тестов банков РФ
В прошлом году ЦБ РФ провел стресс-тесты российских банков, что помогло выявить показали устойчивости российского банковского сектора и его способность противостоять возможным негативным последствиям кризиса на долговом рынке Европы. В то же время регулятор отмечает, что полученные результаты и сценарии не являются прогнозом, а лишь отражают возможные последствия реализации рассматриваемых негативных событий.
По состоянию на 1 октября прошлого года расчет проводился по всем действующим кредитным организациям на базе макросценариев, характеристики которых были рассчитаны на основании оценок воздействия негативного развития кризиса на долговом рынке Европы, сделанных крупнейшими западными инвестбанками, а также на базе собственных оценок Банка России. Модель, которой пользовался ЦБ, представляет собой систему уравнений, описывающих влияние цен на нефть, курса доллара, ВВП, инфляции, реальных доходов населения и других макропараметров на показатели банковского сектора.
Итак, в случае реализации рассматриваемых сценариев на 1 октября 2012 года потери банковского сектора без учета потенциальной прибыли могут составить от 837 млрд. рублей до 1,3 трлн. рублей (от 17 до 26% капитала банковского сектора). А с учетом возможной прибыли потери будут варьироваться от 220 до 906 млрд. рублей(от 4,5% до 18% капитала). Под потенциальной прибылью понимается прибыль до формирования резервов на возможные потери по ссудам и переоценки ценных бумаг, которую предположительно могут получить банки при продолжении своей деятельности в условиях стресса.