ЕЦБ готовится к проведению стресс-тестов
Европейский центробанк в ноябре текущего года начнет трехэтапный процесс проверки балансов банков. В первую очередь будут оценены ключевые риски для банковских балансов, связанные с ликвидностью и уровнем заемных средств. На втором этапе будет проведена оценка качества активов банков. Последний этап проверки – стресс-тесты, в рамках которых уровень достаточности капитала первого уровня не должен будет упасть ниже 8% от взвешенных по риску активов, иначе банк признается банкротом.
Об увеличении коэффициента достаточности капитала первого уровня до 8% стало известно накануне. Данное требование ниже среднего показателя, определенного Базельским комитетом для крупнейших мировых банков: 9% от взвешенных по риску активов. Более того, для банков, не являющихся системообразующими, данное требование составит 7%, из которых 4,5% – это требование базового капитала согласно стандарту “Базеля III”, а 2,5% – это буфер консервации капитала.