Крупнейшие банки мира должны будут увеличить капиталы – Базельский комитет

Согласно обнародованному в субботу пресс-релизу Базельского комитета по банковскому надзору, международные банковские регуляторы решили увеличить требования к достаточности капитала для "системно значимых глобальных финансовых институтов", то есть крупнейших транснациональных банков, от которых зависит устойчивость мировой финансовой системы. Последние будут обязаны создавать дополнительный капитальный буфер, варьирующийся от 1% до 2,5% от активов, сверх минимума в 7%, утвержденного в прошлом году для всех банков. Это означает, что глобальные системно значимые банки должны будут поддерживать базовый капитал первого уровня (core tier 1 capital) в 9,5% от совокупных активов, взвешенных по степени риска.

Помимо этого, предусмотрена потенциальная "надбавка" к минимальному капиталу еще в 1%, если произвольный банк приобретает все большую системную значимость. Таким образом, максимальный размер капитального буфера для крупнейших банков мира может составить уже 3,5% в исключительных обстоятельствах.

Данные предложения будут вынесены на общественное обсуждение в конце июля 2011г. Пакет мер подлежит одобрению мировыми лидерами на саммите G20, который состоится в ноябре 2011г. Предполагается, что сверхтребования к капиталам системно значимых банков будут вводиться в 2016-2018гг. параллельно с введением так называемых "защитного буфера" (conservation buffer) и "контрциклического буфера" (countercyclical buffer).

В настоящее время многие из крупнейших мировых банков уже располагают базовым капиталом первого уровня в 10% и более, то есть не должны столкнуться с проблемами при переходе на новые требования. По данным британских деловых СМИ, в высшую категорию системно значимых финансовых институтов будут включены 8 банков – J.P.Morgan, Citigroup, Bank of America (все – США), Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland (все – Великобритания), BNP Paribas (Франция) и Deutsche Bank (Германия).

Базельский комитет по банковскому надзору – международный надзорный орган, учрежденный в 1974г. и ответственный за выработку и исполнение эффективных стандартов банковского регулирования. Членами комитета являются представители почти 30 стран. За время своей деятельности Базельский комитет разработал три версии международных нормативов банковских капиталов и ликвидности.